为什么新股民死于追高，老股民死于抄底？
问题 ID：11703706713
回答 ID：2048049580835616565
作者 Token：huang-wei-yan-30
状态检查：2026-06-12 23:59:51
没找到好题目，就发这里吧。
首先就是，能跑通一个策略，已经打败市场上80％的人了。
我写一下我是怎么解决这个问题的，我有两套交易系统，系统A是低位潜伏型策略（我在知乎写的东西基本都是系统A），系统B是趋势跟踪型策略（需要严格的交易纪律），系统A的优先级始终高于系统B，至于出场方法，我习惯在上升的过程中降低A的仓位，并留下30％的仓位赌长尾，并提升B的仓位，最后用B的止损来代替逃顶的主动择时。
虽然我这一篇字不多，但是卡在这个阶段的应该知道是很有价值的。其实这也是很多量化基金的秘密，策略本身并没有你们想象中的那么复杂，当然了，魔鬼在细节里面。
我其实担心这一篇对于很多初入门不久的人来说，是非常有害的。我晚一点想一想要不要删了，这个东西它不是又抄底又追涨什么钱都赚。它的关键在于系统A和系统B是互相保护的状态，即系统A的出场信号来源于系统B，系统B的入场信号来源于系统A。而且这仅仅是我的策略，你照抄一定赚不到钱。
评论区
已归档 73 条 / 原站约 153 条评论抓取时间：2026-06-10 21:52:50
每个人阶段不一样，现在的我，每个月踏实的工作收入完爆我的股票收益（因为我根本就没啥本金，纯属验证自己的判断）
当我的精力不足的时候，也该做个取舍了
emm，黄大的 系统跟我的系统有那么点像啊，哈哈哈哈；但是我只有A没有B
我理解这个策略就是A做胜率，B做赔率[捂脸]
建议小白不要随便学，因为没说细节，当然这无可厚非，没人会公布自己的策略细节，所以你必须自己来完善细节，你如果完善不了就不该盲目的用
很有道理，不同的市场用不同的策略，没有永恒的圣杯[爱]
其实抄底的风险比追高小太多，前提是要能扛得住，你这个策略还是太模糊。首先是周期，我以前做期货的时候，日内的话K线是以15m为主，往下看5m，往上主要参考30m，次参考60m，过夜的话以30m为主，同理参考15、60和日线，存在问题是不确定性导致波动太大，资金小赚辛苦钱，资金大容易被黑天鹅击穿，现在改玩A股，以日线为主，60m判断进出点，周线判断趋势成形，月线可大致用于看走势中继。其次是技术，小散不用看什么基本面，跟你没多大关系，我的组合是MACD+KDJ+CCI+DMI，用熟了通吃，万变不离其宗。最后是选股，我是找未被炒过一个轮回的中小盘次新股+创业板/科创板（上市不超过5年，宽的话8年），多琢磨同类型的样板股，反复多周期复盘，看看主力是怎么打+吸+洗+拉+出的，激进点的话可以选下跌途中在周线多指标底背离共振的时候开始进，稳妥点的话在背离走完拉出一波，再次下跌的时候重仓进，剩下的事就是等收成了，会卖的才是高手。玩市场，小赌怡情，大富大贵靠命，没必要强求。
黄大，感觉A策略对于普通人来说，转换成定投指数ETF或者指数基金是比较省心且安全的，您觉得如何？
确实是保护策略，B系统如果假突破，也能保底赚到A系统的收益；B系统如果真突破，还能在亏损可控的情况下，以小仓位赚取主升段的收益；并且对于同一只股票，低位阶段完整走过后，出现主升的概率应该会增加，也能改善B系统在假突破中反复止损的情况。不过，我第一念头居然是如何吃满A/B系统的收益...精准抄底逃顶实不可取[捂脸]
而现在买的科技股，更加接近趋势买法，比如MLCC,PCB这些，涨到一定幅度后减仓，出来的现金加进跌后的价值股。
实行这种方案的前提就是，自己知道知己在干什么，标的到底是趋势买入还是价值买入千万不要搞混了。
建议99.9%的散户选A吧[酷]
通过系统B做T，降低系统A的成本？系统B出现离场信号，带着A一起走？
做的好就是取两个策略之长，双份利润；做不好就是取两个策略之短，左脸右脸同时挨打，大部分人估计是两面挨打的结果
为啥他们不包含我，因为我已经走过了那个过程，走过了就会谨慎[捂脸]
那位朋友给小白解释一下，什么是“用B的止损带替逃顶的主动择时”？
黄大师厉害，我自己也写了左右侧交易的手册，准备自己写代码做个投研交易系统（辅助工具），不过现在还在摸索期。
每到大盘到一个关键节点，都发一份观点出来[赞][赞][赞]
事实是，所有股民经历4000点以上的短期经验都很少或者没有，更别说长期经验了。
现在的环境系统A需要很努力去找个股α，大部分看起来趴窝的低位板块，其实考虑盈利预期之后PE根本不算低。9.24只能有一次，然而9.24到现在整个经济营收增速只有这么一点，大部分行业没有β是合理的。
我悟了
[哇][哇][哇]
黄大，请问地产ETF还建议买吗
今天很高产。看来盘面真不错呀。有信心了[爱]
先赞再看。终于等到黄大更新，每天都在刷评论区。
学到了[大哭]
自己做的量化策略模型吗
焚诀